About Me Herman Durban, KZN, Suid-Afrika Daar is 'n uitstekende korttermyn handel blogs daar buite. Ek het baie mense in die skakels gelys hieronder. Die blogs wat ek gaan na die eerste is: 1. Die Elliot Wave leef voort, 2.COTS Timer en 3.ETF Corner. My blogs noem: Verpligtinge van Trader SweetSpot is geïnspireer deur Alex Roslins COTS Timer. Alhoewel ek handel, my langtermynbeleggings is in die bekwame hande van Roy Tilley, 'n ervare makelaar, sien sy skakel in die boks buite skakels hieronder. My handelsprestasie op 1 Oktober is 180 JTD View my complete profile Links Buite Blog Archive Verpligtinge van Handelaars lieflike plek Disclaimer: Die inligting en menings vervat hierin kom uit bronne daarvan geloofwaardig te wees, maar nie gewaarborg nie as om akkuraatheid of volledigheid. Geen verantwoordelikheid word aanvaar met betrekking tot enige verklaring of met betrekking tot 'n uitdrukking van mening hierin vervat. Alle menings is die menings van die skrywer ten tyde van die skryf en is onderhewig aan verandering sonder kennisgewing. Geen verklaring moet vertolk word as 'n aanbod om te koop of te verkoop. Dit webwerf is vir opvoedkundige en inligting doeleindes only. In Map Syntax land, ons omgee GEWELDDADIGE prys aksie en die optimalisering van dit. Dis dit. Eenvoudige Simon Prys aksie gaan in Map Sintaksis, antwoorde uitkom. Luister na jou kaarte. Wanneer jy jou handwerk (handel stelsel) te bemeester en kan foutloos voer - Daar is 'n prys wat jy betaal - Werk (handel) raak vervelig. Maar die finansiële belonings astronomiese geword, net vra Tiger Woods of Roger Federer. En as jy hulle vra hoe hulle BEMEESTER hul handwerk, sal hulle vir jou sê, dit is nie die meganika of stelsel van hul spel wat hulle neem om die top, maar eerder, die ses duim van die ruimte tussen hulle ore dat hulle geleer het om te bestuur en te meester. Trading is nie anders nie. Hierdie inligting word aangebied slegs vir onderwys. StockCharts is nie verantwoordelik vir enige kommentaar, advies, of aantekeninge op hierdie bladsy. Lees ons Voorwaardes vir meer besonderhede. Data verskaf deur: Interaktiewe Data Corporation Tensy anders aangedui, is alle data vertraag met 20 minute kopieer 1999-2011 StockCharts. Alle regte Reserved. The lieflike plek vir Mean Reversion ETF strategieë wat deur Michael R. Bryant In sy onlangse boek, Howard Bandy bespreek wat hy die quotsweet spotquot vir die ontwikkeling van gemiddelde terugkeer handel stelsels noem. 1 Die idee is dat die regte kombinasie van bar lengte, hou tydperk, akkuraatheid stelsel en ander veranderlikes is geneig om risiko-aangepaste opbrengste te maksimeer. 2 Hierdie artikel toon hoe gemiddelde terugkeer handel strategieë wat in daardie lieflike plek lê ontwikkel kan word vir beursverhandelde fondse (ETF's) met behulp van outomatiese. Die gebruik van Adaptrade Bouwer. 'n strategie om die ontwikkeling hulpmiddel vir Windows, Siek wys hoe stres toets metodes met Monte Carlo analise kan gebruik word as deel van die ontwikkelingsproses te sterk gemiddelde terugkeer strategieë vir die SampP 500 (SPY) ETF en die Gekose Sektor SPDR ETF vind. Projek lêers vir Bouwer, wat die strategie kode insluit, word vir elke voorbeeld. Landing in die lieflike plek Die basiese idee agter Dr. Bandys lieflike plek is dat 'n goeie handel strategieë 'n kort bar grootte moet gebruik en het 'n redelik hoë akkuraatheid met 'n kort hou tydperk en 'n lae drawdown. Die kort bar grootte en kort hou tydperk maksimeer die geleentheid om opbrengs te vererger, terwyl die hoë akkuraatheid en 'n lae drawdown maak dit makliker om te herstel van verliese. Laasgenoemde eienskappe maak dit ook makliker om die lewensvatbaarheid van die strategie te vestig en om vas te stel wanneer sy nie meer werk omdat tipiese verloor strepe vir 'n hoë-akkuraatheid stelsels is geneig relatief kort te wees. Op grond van Dr. Bandys riglyne, sal die volgende eienskappe word in hierdie artikel om die optimale vereistes vir gemiddelde terugkeer ETF strategieë te definieer: Daily bars 20 - 30 ambagte per jaar minstens 65 wen ambagte Gemiddeld bars in ambagte van tussen 1 en 4 Deur beteken terugkeer, Im verwys na strategieë wat poog om te koop onder die huidige gemiddelde prys en verkoop teen 'n hoër prys as die prys terug na die gemiddelde. Die idee is om laag te koop en te verkoop hoog, in teenstelling met tendens-volgende stelsels, wat tipies probeer om te koop 'n hoë en verkoop hoër. Gebou met Monte Carlo Analise In my laaste nuusbrief artikel, ek het gepraat oor die gebruik van stres toetsing in die evaluering van handel strategieë en sy verhouding tot robuustheid en strategie oor-pas. Ek het ook genoem dat indien dit in die bou proses is opgeneem, sou dit geneig om te lei tot strategieë wat robuustheid uitgestal. Dis die benadering wat hier gevolg word. Kortliks, stress toets verwys na die evaluering van hoe sensitief n handel strategie is om sy insette en omgewing. 'N robuuste strategie - een wat nie oor-pas op die mark - sal relatief onsensitief vir veranderinge in sy insette parameterwaardes en ander veranderinge in die omgewing, soos veranderinge aan die prys data. Monte Carlo-analise is die tegniek wat gebruik word om die effek van hierdie veranderinge te evalueer. Die strategys insette, prys data, en ander faktore is lukraak verander, en die strategys prestasie geëvalueer. Deur die herhaling van hierdie proses baie keer, is 'n verspreiding van resultate verkry. Die resultate van die oorspronklike data verteenwoordig 'n stadium op die verspreiding. Ander punte op die verspreiding verteenwoordig die resultate van die gebruik van 'n bietjie verander weergawes van die oorspronklike data, wat die resultate wat min of meer gunstig is as die oorspronklike data is kan genereer. Die sogenaamde Monte Carlo resultate is die waardes van die prestasiemaatstawwe (netto wins, persent oorwinnings, wins faktor, ens) wat nie erger as 'n meerderheid (tipies, 95) van die evaluerings is. Byvoorbeeld, as die Monte Carlo netto wins op 95 vertroue is 15.000, wat beteken dat 95 van die evaluerings het 'n netto wins ten minste so groot soos 15.000. Met ander woorde, Theres 'n 95 kans dat die netto wins ten minste 15.000 sal wees, of, omgekeerd, Theres 'n 5 kans om die netto wins sal minder as 15.000 wees. Wanneer 'n handel strategie iteratief is ontwikkel oor opeenvolgende geslagte van verandering en toets, bou wat gebaseer is op die Monte Carlo resultate sal neig om die strategie te ry na een wat sterk aangesien slegs 'n robuuste strategie sal 'n goeie Monte Carlo resultate. Adaptrade Bouwer automatiseert die proses, insluitend die evaluering van die strategie resultate met behulp van die Monte Carlo resultate van stres toetsing. Die eerste voorbeeld is vir die SPDR SampP 500 indeks ETF (simbool SPY). Daily bars uit 1999/01/04 tot 2013/04/23 gebruik. Die datum bereik vir die bou is gestig om 1999/01/04 tot 2011/01/02, met die eerste 80 (1999/01/04 - 2008/08/10) wat gebruik word vir die bou van (dws in-monster) en die res van die data (2008/08/11 - 2011/01/02) gebruik vir buite-monster getoets. Die oorblywende data (2011/01/03 - 2013/04/23) is opsy gesit vir bekragtiging. Alle data is verkry uit TradeStation 9. Die strategie logika was net 'n lang en 100 van aandele belê op elke handel, met alle winste herbelê, en 0,015 per aandeel afgetrek per ronde-draai-vir-verhandeling koste. Adaptrade Builder gebruik n genetiese programmering algoritme om 'n bevolking van strategieë oor opeenvolgende geslagte ontwikkel. Die sleutel tot die gebruik van Bouwer om strategieë wat voldoen aan ons optimale vereistes is besig om die sogenaamde bou statistieke vind, hieronder getoon in Fig. 1. Figuur 1. Die bou statistieke in Bouwer definieer die lieflike plek vir die SPY strategie. Die lys van Build Doelwitte bevat drie algemene doel statistieke, wat almal word gemaksimeer. Dit help lei die bevolking van strategieë teenoor diegene wat 'n hoë netto wins, korrelasiekoëffisiënt, en statistiese betekenisvolheid het, wat wenslik vir enige strategie is. Die spesifieke eienskappe is op soek na (dit wil sê die lieflike plek) word bepaal deur die Bou voorwaardes, wat die ongelykheid voorwaardes vir die aantal ambagte, gemiddelde bars in ambagte, en die persentasie van oorwinnings in te sluit. Let daarop dat die voorwaarde vir die aantal ambagte is ingestel op 'n reeks gebaseer op die aantal jare van in-monster data en die doel daarvan om tussen 20 en 30 ambagte per jaar. Let ook op dat die persentasie van die wen ambagte is ingestel op 'n verskeidenheid van tussen 65 en 85. Die boonste perk is bygevoeg weens strategieë met 'n buitengewoon hoë persentasie wen ambagte algemeen sal nie 'n ander toestand te ontmoet. Straf sulke strategieë sal help ry die bevolking teenoor strategieë wat voldoen aan al die voorwaardes, in teenstelling met strategieë wat buite verhouding ontmoet een voorwaarde tot die uitsluiting van ander. Dieselfde logika is gebruik in die opstel van 'n reeks vir die wins faktor. Die ander voorwaardes - korrelasiekoëffisiënt, statistiese betekenisvolheid, wins faktor, en Kelly fraksie - is nie deel van ons spesifieke behoeftes, maar is bygevoeg tot die algehele resultate te verbeter. Die stress toets en Monte Carlo instellings gebruik vir hierdie voorbeeld is gekies op die skerm Bou Opsies, soos hieronder in Fig getoon. 2. Figuur 2. Die ontleding en stres toets opsies Monte Carlo is gekies op die blad Bou Opsies. Soos getoon in die figuur, is 99 Monte Carlo iterasies gebruik vir elke analise. Dit beteken dat 99 stres toetse is uitgevoer bykomend tot die evaluering van die oorspronklike data. Die 100 datastelle is ontleed met behulp van Monte Carlo-analise om die resultate op 95 vertroue, waar is gebruik om die getoon in Fig voorwaardes evalueer onttrek. 1. Die stres-toetse bestaan uit randomizing die pryse, randomizing die strategie insette, en randomizing die begin bar. Al drie randomizations uitgevoer vir elke stress toets. Omdat elke strategie 100 keer (99 stres toetse plus die oorspronklike data) op elke generasie is geëvalueer, hierdie benadering het sowat 100 keer so lank as wat dit sou geneem het stress toets en Monte Carlo ontleding nie gebruik word nie. Om hierdie rede, 'n relatief klein bevolking van only100 lede is gebruik ten einde die oplossing tyd redelike hou. Die bevolking was ontwikkel meer as 10 geslagte, en 'n opsie is gestig om oor te begin na 10 geslagte as die netto wins in die tydperk buite-monster was negatief. Die aandele kurwe plot van die top strategie in die bevolking na 20 geslagte (1 herbou) word hieronder in Fig getoon. 3. Figuur 3. Equity kurwes vir elke stress toets vir die finale SPY strategie. Elke kurwe in Fig. 3 verteenwoordig een stress toets. Soos gesien kan word, al die verskillende aandele kurwes het oor die algemeen dieselfde vorm met 'n positiewe buite-monster resultate. Die volgende is 'n paar van die Monte Carlo lei op 95 vertroue wat ooreenstem met Fig. 3. totale netto wins Gemiddeld Drinkplekke in ambagte Afgesien van die aantal ambagte, wat minder as gevra, die strategie aan die oorspronklike vereistes. Die strategie gaan ook die geldigheidstoets. Wanneer die einddatum is uitgebrei na 2013/04/23, die Monte Carlo totale netto wins styg tot 67.015. Die strategie logika voldoen ook aan die vereiste vir 'n gemiddelde terugkeer strategie: dit gaan oor 'n beperking orde en uitgange met behulp van 'n aanwyser toestand. Die limiet inskrywing beteken dat die mark moet afkom tot die uiterste prys, sodat die strategie is die koop van 'n lae en verkoop na die mark gaan back-up. Dit is belangrik om in gedagte te hou dat hierdie Monte Carlo lei op 95 vertroue, wat beteken dat, byvoorbeeld, 95 van die stress toets evaluerings het 'n totale netto wins ten minste so groot soos 56.784. As die stres toets af is draai en die strategie is geëvalueer op die oorspronklike data, die aandele kurwe is soos hieronder in Fig getoon. 4. Figuur 4. Equity kurwe vir die finale SPY strategie op die oorspronklike data. Dit aandele kurwe ooreenstem met 'n netto wins van 109497, wat gelykstaande is aan 'n jaarlikse opbrengs van 5.5. Terwyl dit is slegs 'n beskeie terugkeer, is dit maklik klop die koop-en-hou terugkeer van ongeveer 1.8 oor dieselfde tydperk en word bereik sonder hefboom en met 'n steeds toenemende aandele kurwe gedurende 'n tydperk wat twee beermarkte sluit. A Kies Sektor SPDR Voorbeeld Die tweede voorbeeld behels die bou van 'n strategie oor 'n portefeulje van ETF's wat bestaan uit die Gekose Sektor SPDRs. Hierdie ETF verdeel die SampP 500 indeks in nege sektore soos wat elke voorraaditem in die SampP 500 geplaas word in een van die nege sektore met geen oorvleueling. Die nege sektore is verbruikers Diskresionêre (simbool xLy), Consumer Staples (XLP), Energy (XLE), Finansiële (XLF), Health Care (XLV), Industrial (XLI), materiale (XLB), Tegnologie (XLK), en Nut (XLU). Die meeste van die dieselfde instellings is gebruik om hierdie strategie te bou as in die laaste voorbeeld. Maar omdat nege keer soveel prys data is gebruik in die bou, ek verminder die aantal Monte Carlo iterasies van 99 tot 5. Die ander bou opsies was dieselfde as in Fig. 2 behalwe vir die herbou opsie, wat didnt kom in die spel. Vir posisie sizing, 20 van aandele belê op elke handel. Aangesien nie alle markte waarskynlik handel terselfdertyd was, is hierdie instelling gekies is om voldoende posisie groottes verskaf sonder lei tot hefboom (dit wil sê oor-belegging). Die in-monster tydperk vir hierdie gebou was 1999/01/04 tot 2009/05/28 met 2009/05/29 tot 2012/01/02 as die tydperk buite-monster en 2012/01/03 tot 23/04 / 2013 opsy gesit vir bekragtiging. Die aandele kurwe plot van een van die top strategieë in die bevolking na 10 geslagte (geen rebuild) word hieronder in Fig getoon. 5. Figuur 5. Equity kurwes vir elke stress toets vir die finale Kies Sektor SPDR portefeulje strategie. Elke aandele kurwe in Fig. 5 verteenwoordig die portefeulje aandele gegenereer uit back-toets op al nege markte gelyktydig vir 'n stel van stress toets instellings (of die oorspronklike data). Sommige opsomming Monte Carlo resultate word hieronder getoon. Totale netto wins In teenstelling met die vorige voorbeeld, die resultate is nie wesenlik anders as die Monte Carlo-analise is afgeskakel en die resultate word geëvalueer oor die oorspronklike data. In hierdie geval, die totale netto wins styg tot 205140. Hierdie strategie gaan ook die geldigheidstoets. Die aandele kurwe vir die strategie oor die oorspronklike data (geen stress toets), waarin die tydperk validering ingesluit, word hieronder in Fig getoon. 6. Figuur 6. Equity kurwe vir die finale Kies Sektor SPDR portefeulje strategie op die oorspronklike data. Dit aandele kurwe ooreenstem met 'n netto wins van 249431, wat gelykstaande is aan 'n jaarlikse opbrengs van 9,5 met 'n ergste geval drawdown van 21. Soos met die vorige voorbeeld, die strategie logika gaan lank op 'n beperking ten einde. Die meeste van die uitgange is via 'n teiken uitgang, met ander bedrywe schitterend uit gebaseer op 'n aanwyser toestand of op 'n beskermende stop. Aflaai Mean Reversion dossiers: (. Regs-kliek, Save target as om lêer Zip vereis Adaptrade Bouwer oop te maak.) Vir lisensiëring redes, projek lêers sluit nie prys data. Die sogenaamde lieflike plek vir handel strategieë aanbeveel deur Dr. Bandy lyk effektiewe voorwaardes vir die bou van gemiddelde terugkeer handel strategieë in 'n outomatiese manier met behulp van 'n instrument soos Adaptrade Bouwer bied. Dit was moontlik om strategieë wat die meeste van die vereistes voldoen vir beide voorbeelde te vind: 'n enkele mark strategie vir die SPY ETF mark, en 'n strategie vir 'n portefeulje van ETF's wat bestaan uit die nege Kies Sektor SPDRs. Beide strategieë klop koop-en-hou en goed gehou in die geldigheidstoets. Vir beide voorbeelde, stress toets met Monte Carlo analise is gebruik om die kanse om robuuste strategieë te verhoog. In vergelyking met die portefeulje byvoorbeeld die stress toets resultate vir die enkel-mark (SPY) strategie was aansienlik meer konserwatiewe (minder gunstig) as die resultate van die oorspronklike data. Terwyl sommige van dat as gevolg van die strenger stres toets kan wees in vergelyking met die portefeulje Byvoorbeeld, dit dui daarop dat die SPY strategie is minder robuuste as die portefeulje voorbeeld. In die algemeen, waar die Monte Carlo resultate afwyk merkbaar van die resultate op die oorspronklike data, kan dit verwag word dat die beste raming van toekomstige resultate iewers tussen sou wees, hoewel dit sal afhang van hoe konserwatief die stress toets en Monte Carlo-analise is . Dit lyk redelik dat die portefeulje strategie meer robuuste as die enkel-mark strategie sedert die portefeulje strategie is gebou oor nege verskillende markte en nodig was om redelik goed werk oor 'n wyer verskeidenheid van prys data sal wees. Dit is meer as nege keer soveel data gebou en het min of meer nege keer soveel ambagte. Hoe groter prestasie van die portefeulje strategie kan die positiewe uitwerking van diversifikasie oor die nege verskillende sektore van die SPDRs weerspieël. Hoewel nie strategie met die vereiste vir die aantal ambagte, kan dit moontlik wees om strategieë wat voldoen aan al die vereistes as 'n groter bevolking gebruik of strenger herbou vereistes in diens is, wat meer sal vereis tyd bou vind. Alternatiewelik kan dit die geval dat so 'n strategie is waarskynlik nie gevind as gevolg van die botsende vereistes van 'n hoë akkuraatheid, handel frekwensie, duur kort handel, en so aan. Die beste versameling van bou toestande is een wat ten volle benut die markte potensiaal terwyl die oorblywende realisties. Die kombinasie van 'n stel nuttige bou voorwaardes, soos dié wat deur Dr. Bandy, met ingeboude robuustheid eienskappe, soos stres toetsing en Monte Carlo analise, in 'n outomatiese instrument soos Bouwer moet 'n stewige raamwerk vir die ontwikkeling van effektiewe handel strategieë te voorsien. Krom, Howard B. Gemiddelde Reversion Trading Systems. Blou Uil Press, Inc. Sioux Falls, SD, 2013, p. 138. Bandy, Howard B. Modeling Trading System Performance. Blou Uil Press, Inc. Sioux Falls, SD, 2011, p. 154. Hierdie artikel verskyn in die April 2013-uitgawe van die Adaptrade sagteware nuusbrief. Die SampP 500 en kies Sektor SPDRs is handelsmerke van die McGraw-Hill Maatskappye, Inc. hipotetiese of gesimuleerde prestasieresultate sekere inherente beperkings. Anders as 'n werklike vertoningslys, MOENIE gesimuleerde uitslae verteenwoordig werklike handel. Ook, omdat Die bedrywe het eintlik nie uitgevoer is, kan die resultate HET onder - of OOR-vergoed vir die impak, indien enige, van SEKERE markfaktore, soos 'n gebrek aan likiditeit. Gesimuleerde TRADING programme in die algemeen ook onderhewig aan die feit dat hulle is ontwerp met die voordeel van agterna. GEEN VERTEENWOORDIGING gemaak DAT ENIGE rekening of waarskynlik winste of verliese soortgelyk aan dié wat ACHIEVE. As youd graag in kennis gestel word van nuwe ontwikkelinge, nuus, en spesiale aanbiedinge van Adaptrade sagteware, sluit gerus by ons e-pos lys. Dankie you. How 'n suksesvolle handel Die Haggerty 1,2,3 Strategie Verbeel Kevin Haggerty, voormalige hoof van die saak vir Fidelity Kapitaalmarkte, is langs jou sit as jy handel dryf. En terwyl hes wat langs jou sit, Kevin lei jou en boor jy meedoënloos oor hoe om sy 1,2,3 Strategie toe te pas. die een patroon wat hy konsekwent waargeneem bevind tops en bottoms in alle tydraamwerke. intraday, daaglikse, weeklikse, en selfs maandelikse Klik hier vir meer inligting. Hoe 'n suksesvolle handel Die Haggerty Slim Jim Strategie vir Explosive Winste Heres jou kans om Kevin Haggertys gunsteling handel strategie te leer. Slim Jims. Kevin sal jy leer hoe om plofbare beweeg intraday, daaglikse, en weeklikse vind. Kevin Haggertys Hoe om handel te dryf Groot Eerste uur Terugskrywings vir 'n vinnige Winste Baie professionele handelaars konsekwent geld maak tydens die eerste uur van die saak. en so kan jy nou jou afgerig kan word deur Kevin Haggerty as hy leer en lei jou hoe om sy plofbare Eerste uur Terugskrywing handelstrategieë Kevin Haggertys Volgorde Trading Kursus NUWE KEVIN HAGGERTY KURSUS Meng al Kevin se top strategieë in een en dis Volgorde Trading. Maak jou gunsteling strategie selfs meer kragtige The Ultimate strikdasse Strategie Hier Dave Landrys nuutste en mees gevorderde weergawe van sy uiters gewilde strikdasse Strategie. Die een strategie wat jy kan gebruik om e-mini's, Forex, aandele, en ETF handel. Handel Hoë-Momentum aandele met Landry Aanhoudende terugsakkings Hier is Dave Landrys beste metode vir daytraders en swaai handelaars. aanhoudende terugsakkings. Terwyl daar is baie nadeel strategieë wat gepubliseer is, net een staan uit as die heel beste. Handel die Kaltbaum Sewe-stap Metode Leer Gary Kaltbaums volledige metode vir potensieel kies plofbare aandele beide op die lang kant en aan die kort kant van die mark. Professionele Strategieë vir verhandeling die DAX Market Mark Oryhon is een van die grootste DAX handelaars in die wêreld. Hier is jou kans om te leer van hom. John Carters 5-Minute Metode vir verhandeling die Mini-Dow Dit intraday strategie is een van die redes waarom ek graag die Mini-Dow handel. Laat my leer dit aan you. ETF PowerRatings: Nuwe ETF Strategieë vir die ETF Market ETF PowerRatings: Byna 80 korrekte sedert 2003 Minder as 'n jaar nadat korttermyn handelaars begin leer oor indrukwekkende, per handel oorwinning tariewe van 'n hoë waarskynlikheid ETF handel, Larry Connors en die span by Connors Navorsing het ETF handel geneem om nog 'n vlak: ETF PowerRatings, die jongste ETF strategie vir 'n kort termyn handelaars in die ETF mark. Die 8220Everything In Een Number8221 benadering van ETF PowerRatings maak korttermyn ETF handel meer eenvoudig en duidelik as ooit. ETF PowerRatings koers honderde) van beursverhandelde fondse elke dag op 'n skaal van 1 tot 10. Van hier, moet al ETF handelaars om elke dag te doen óf na die afsluiting of in die oggend voor die oop is teken en begin skandering ons ETF PowerRatings databasis of ons Top 25 ETF PowerRatings rooster vir diegene ETF dat ons hoogste gradering van 9 of 10. verdien dit is die ETF dat ons navorsing toon die meeste geneig om te klop in die kort termyn. Die iShares FTSE Xinhua Sjina 25 ETF FXIFXI verdien 'n PowerRating opgradering tot 9 vanaf 1 September Vier dae later, FXI kon die handel meer as drie punte en meer as 10 8211 hoër. Net watter soort prestasie praat ons wanneer ons praat oor ETF PowerRatings Hoe gaan dit met 'n wen koers per handel van byna 80 vir ETF's wat ons hoogste telling van 10 Byna 80. En selfs diegene ETF wat verdien PowerRatings van 9 uitgevoer indrukwekkend in verdien ons historiese toets en kan 'n uitstekende handel kandidate vir 'n kort termyn ETF handelaars maak. Plus, deur net te fokus op die ETF wat die meeste geneig om te klop in die kort termyn trader8217s 8220sweet spot8221 van 5-8 dae, handelaars wat ETF PowerRatings gebruik kan minder tyd te ontleed spandeer en oor die ontleding van die ETF mark en meer tyd handel en voordeel uit Dit. Neem 'n blik op hierdie 14 ETF's wat gegradeerde 9 en 10 as van Vrydag September 25. Bo is net 'n voorbeeld van die ETF dat ons hoogste ETF PowerRatings as van die Vrydag naby verdien het. Alle 14 ETF was hoër die volgende dag 8211 'n paar met meer as 5. In net een dag, ETF's soos die iShares Russell 2000 Index Fund ETF IYMIYM en die Vanguard Midcap ETF vovo die hoogte ingeskiet met meer as 2. Die SPDR KBW Versekering ETF KIEKIE spring hoër deur 'n eye-popping 5.1 vanaf Friday8217s naby aan die einde op Maandag. Alle 14 van hierdie ETF was in die groen 'n dag later en die meeste is bly om te tydren op Dinsdag. Dit is wat ETF PowerRatings is alles oor. Tussen 2003 en 2009 het byna 8 uit elke 10 top-gegradeerde ETF gemaak geld in die dae na ontvangs van die PowerRatings gradeer tot 9 of 10. 'n handelaar wat ETF PowerRatings gebruik word om top-gegradeerde ETF handel gedurende hierdie tydperk sou winsgewend gewees deur 'n verskeidenheid van marktoestande van die lae wisselvalligheid bulmark 2003-2007, om die hoë volatiliteit beermark afname van 2008 en die nuwe bulmark wat begin het in 2009. ETF PowerRatings net klop dit uit die park hierdie week, met winsgewende uitgange in 'n groot aantal van hoë PowerRating ETF. Klik hier om jou gratis toets begin vandag Soos al die gekwantifiseer navorsing van Larry Connors, stigter en hoof uitvoerende beampte van TradingMarkets en skrywer van die boek, hoë waarskynlikheid ETF Trading. en Connors Navorsing, ETF PowerRatings is gebaseer op duisende gesimuleerde ETF (beursverhandelde fonds) verhandel 8211 terug te gaan 2003, in die geval van PowerRatings, gaan terug tot 2003. En hoewel vorige prestasie is geen waarborg van toekomstige resultate, die gekwantifiseer, ses jaar bewese rekord van die hoogste gegradeerde ETF diegene wat PowerRatings verdien van 9 of 10 is soos niks kort termyn ETF handelaars voorheen gesien. ETF PowerRatings bring hoë waarskynlikheid ETF handel om 'n nuwe generasie van handelaars op soek om voordeel te trek uit 'n ETF mark wat nog steeds oorheers deur professionele handelaars vir die grootste deel. Dit skep potensieel 'n groot geleentheid vir die ernstige, onafhanklike kort termyn handelaar wat ETF PowerRatings kan gebruik om ondergewaardeerde ETF wat groot PowerRatings opgraderings verdien koop en te vermy of te verkoop kort diegene oorwaardeer ETF wat histories onderpresteer in die kort termyn. Nie net sal handelaars wat inteken op ETF PowerRatings weet elke dag wat ETF is die meeste geneig om historiese beweeg te maak, maar lede sal ook toegang kry tot ons hele ETF PowerRatings databasis insluitend die Top 25 ETF PowerRatings Roster, die grootste ETF PowerRatings opgraderings, die grootste ETF PowerRatings downgrades, goedkoop ETF, ETF's te en meer te vermy. As you8217ve is op soek na 'n manier om te kry in die ETF mark, en wil die soort van 'n hoë waarskynlikheid te maak, 80 wen koers ambagte wat 'n winsgewende, suksesvolle korttermyn ETF handel besigheid kan bou, dan ETF PowerRatings kan die belangrikste handel wees hulpbron wat jy toegang tot hierdie jaar.
No comments:
Post a Comment