Kaufman Adaptive Bewegende Gemiddelde Mt4

Meta Trader 5 - Indicators Adaptive bewegende gemiddelde (AMA) - aanwyser vir Meta Trader 5 Beskrywing: Adaptive bewegende gemiddelde (AMA) is gebruik vir die bou van 'n bewegende gemiddelde met 'n lae sensitiwiteit vir reeks geluide prys en word gekenmerk deur die minimale vertraging vir tendens opsporing. Hierdie aanwyser is ontwikkel en deur Perry Kaufman beskryf in sy boek slimmer Trading. Een van nadele van verskillende glad algoritmes vir die prys reeks is dat toevallige prys spronge kan lei tot die voorkoms van vals tendens seine. Aan die ander kant, glad lei tot die onvermydelike vertraging in die voorspelling van die tendense. Hierdie aanwyser is ontwikkel om hierdie twee nadele te oorkom. Image: Adaptive bewegende gemiddelde aanwyser Berekening: Om die huidige mark toestand Kaufman het die idee van Doeltreffendheid verhouding (EV), wat bereken word deur die formule hieronder omskryf: DAAR (i) - huidige waarde van die doeltreffendheid verhouding Signal (i) ABS ( prys (i) - prys (i - N)) - huidige sein waarde, absolute waarde van verskil tussen die huidige prys en die prys N tydperk gelede Geraas (i) bedrag (ABS (prys (i) - prys (i-1)) , N) - huidige geraas waarde, som van absolute waardes van die verskil tussen die prys van die huidige tydperk en prys van die vorige tydperk vir n periodes. Op 'n sterk tendens van die doeltreffendheid verhouding (EV) sal neig om 1 indien daar geen gerig verkeer, sal dit 'n bietjie meer as 0. Die verkry waarde van ER word gebruik in die eksponensiële gladstryking formule wees: EMA (i) Prys (i ) SC EMO (i-1) (1 - SC) SC 2 / (N1) - EMO glad konstante, N - n tydperk van die eksponensiële bewegende EMO (i-1) - vorige waarde van EMO. Die smoothing verhouding vir die vinnige mark mas wees as vir EMO met periode 2 (vinnig SC 2 / (21) 0,6667), en vir die tydperk van tendens EMO tydperk moet gelyk wees aan 30 (stadig SC 2 / (301) 0,06452) . So het die nuwe verandering glad konstant bekendgestel (afgeskaal glad konstante) SSC: SSC (i) (ER (i) (vinnig SC - stadig SC) stadige SC SSC (i) DAAR (i) 0,60215 0,06425 Vir 'n meer doeltreffende invloed van die verkry glad konstante op die gemiddelde tydperk Kaufman beveel dit kwadratuur Finale berekening formule:. AMA (i) prys (i) (SSC (i) 2) AMA (i-1) (1-SSC (i) 2) of (na herrangskikking ): AMA (i) AMA (i-1) (SSC (i) 2) (prys (i) - AMA (i-1)) AMA (i) - huidige waarde van AMA AMA (i-1) - vorige waarde van AMA SSC (i) - huidige waarde van die skaal glad konstante uit Russies deur MetaQuotes Software Corp. Original kode: www. mql5 / ru / code / 10Adaptive bewegende gemiddelde Adaptive bewegende gemiddelde (AMA) Tegniese aanwyser gebruik vir die bou van 'n. bewegende gemiddelde met 'n lae sensitiwiteit vir reeks geluide prys en word gekenmerk deur die minimale vertraging vir tendens opsporing. Hierdie aanwyser is ontwikkel en deur Perry Kaufman beskryf in sy boek quotSmarter Tradingquot. Een van nadele van verskillende glad algoritmes vir die prys reeks is dat toevallige prys spronge kan lei tot die voorkoms van vals tendens seine. Aan die ander kant, glad lei tot die onvermydelike vertraging van 'n sein oor tendens stop of verander. Hierdie aanwyser is ontwikkel vir die uitskakeling van hierdie twee nadele. Jy kan die handel seine van hierdie aanwyser te toets deur die skep van 'n kundige adviseur in MQL5 Wizard. - Prys (i DAAR (i) huidige waarde van die doeltreffendheid verhouding Signal (i) ABS (Prys (i): berekening om die huidige mark toestand Kaufman het die idee van Doeltreffendheid verhouding (EV), wat bereken word deur die formule hieronder omskryf - N)) huidige sein waarde, absolute waarde van verskil tussen die huidige prys en die prys N tydperk gelede geraas (i) bedrag (ABS (prys (i) - prys (i-1)), N) huidige geraas waarde, som absolute waardes van die verskil tussen die prys van die huidige tydperk en prys van die vorige tydperk vir n periodes. Op 'n sterk tendens van die doeltreffendheid verhouding (EV) sal neig om 1 indien daar geen gerig verkeer, sal dit 'n bietjie meer as 0. Die verkry waarde van ER word gebruik in die eksponensiële gladstryking formule wees: EMA (i) Prys (i ) SC EMO (i-1) (1 - SC) SC 2 / (N1) EMO glad konstante, N tydperk van die eksponensiële bewegende EMO (i-1) vorige waarde van EMO. Die smoothing verhouding vir die vinnige mark moet wees as vir EMO met periode 2 (vinnig SC 2 / (21) 0,6667), en vir die tydperk van tendens EMO tydperk moet gelyk wees aan 30 (stadig SC 2 / (301) 0,06452) . So het die nuwe verandering glad konstant bekendgestel (afgeskaal glad konstante) SSC: SSC (i) (ER (i) (vinnig SC - stadig SC) stadige SC SSC (i) DAAR (i) 0,60215 0,06425 Vir 'n meer doeltreffende invloed van die verkry glad konstante op die gemiddelde tydperk Kaufman beveel dit kwadratuur Finale berekening formule:. AMA (i) prys (i) (SSC (i) 2) AMA (i-1) (1-SSC (i) 2) of (na herrangskikking ): AMA (i) AMA (i-1) (SSC (i) 2) (prys (i) - AMA (i-1)) AMA (i) huidige waarde van AMA AMA (i1) vorige waarde van AMA SSC ( i) huidige waarde van die skaal glad constant. Do Adaptive Bewegende gemiddeldes lei tot beter resultate bewegende gemiddeldes is 'n gunsteling instrument van aktiewe handelaars. Maar wanneer markte te konsolideer, hierdie aanwyser lei tot talle geheel verslaan ambagte, wat lei tot 'n frustrerende reeks klein oorwinnings en verliese. Ontleders het spandeer dekades probeer om die eenvoudige bewegende gemiddelde te verbeter. In hierdie artikel kyk ons ​​na hierdie pogings en vind dat hul soektog het gelei tot nuttige handel gereedskap. (vir agtergrond lees op eenvoudige bewegende gemiddeldes, check eenvoudige bewegende gemiddeldes maak Trends uitstaan.) voor-en nadele van Moving gemiddeldes die voor - en nadele van bewegende gemiddeldes is opgesom deur Robert Edwards en John Magee in die eerste uitgawe van tegniese ontleding van voorraad tendense. toe hulle gesê het, en dit was terug in 1941 dat ons delightedly het die ontdekking (alhoewel daar baie ander is dit vantevore gemaak) wat deur die gemiddeld van die data vir 'n bepaalde aantal daysone n soort outomatiese tendenslyn wat beslis die veranderinge van vertolk kan lei trendIt was byna te goed om waar te wees. As 'n saak van die feit, dit was te goed om waar te wees. Met die nadele outweighing die voordele, Edwards en Magee vinnig laat vaar hul droom van handel van die see huisies. Maar 60 jaar nadat hulle daardie woorde geskryf het, ander bly in 'n poging om 'n eenvoudige instrument wat moeiteloos die rykdom van die markte sal lewer vind. Eenvoudige Bewegende Gemiddeldes Om 'n eenvoudige bewegende gemiddelde te bereken. voeg die pryse vir die verlangde tydperk en deel dit deur die aantal periodes gekies. Dit vind van 'n vyf-dae bewegende gemiddelde sou vereis die WHALM vyf mees onlangse sluiting pryse en te deel deur vyf. As die mees onlangse naby is bo die bewegende gemiddelde, sal die voorraad word beskou as in 'n uptrend. Downtrends word gedefinieer deur pryse handel onder die bewegende gemiddelde. (Besoek vir meer inligting ons Bewegende Gemiddeldes handleiding.) Hierdie eiendom-tendens definieer maak dit moontlik vir bewegende gemiddeldes te handel seine op te wek. In sy eenvoudigste aansoek, handelaars te koop wanneer pryse beweeg bo die bewegende gemiddelde en verkoop wanneer pryse te steek onder die lyn. 'N benadering soos hierdie is gewaarborg om die handelaar aan die regterkant van elke beduidende handel sit. Ongelukkig, terwyl glad die data, sal bewegende gemiddeldes agter die mark aksie en die handelaar sal byna altyd terug te gee 'n groot deel van hul winste op selfs die grootste wen ambagte. Eksponensiële Bewegende Gemiddeldes Ontleders lyk die idee van die bewegende gemiddelde en het jare lank probeer om die probleme wat verband hou met hierdie lag te verminder. Een van hierdie innovasies is die eksponensiële bewegende gemiddelde (EMA). Hierdie benadering ken 'n relatief hoër gewig onlangse data, en as gevolg daarvan bly nader aan die prys aksie as 'n eenvoudige bewegende gemiddelde. Die formule om 'n eksponensiële bewegende gemiddelde te bereken is: EMA (Gewig Close) ((1-gewig) EMAy) Waar: Gewig is die glad konstante gekies deur die ontleder EMAy is die eksponensiële bewegende gemiddelde van gister 'n algemene gewig waarde is 0,181, wat is naby aan 'n 20-dag eenvoudig bewegende gemiddelde. Nog is 0.10, wat ongeveer 'n 10-dae bewegende gemiddelde. Hoewel dit die lag verminder, die eksponensiële bewegende gemiddelde versuim om 'n ander probleem aan te spreek met bewegende gemiddeldes, naamlik dat die gebruik daarvan vir handel seine sal lei tot 'n groot aantal van die verlies van ambagte. In nuwe konsepte in Tegniese Trading Systems. Welles Wilder skat dat markte net tendens 'n kwart van die tyd. Tot 75 van die saak aksie is beperk tot reekse smal, sal wanneer beweeg-gemiddelde koop-en-verkoop seine herhaaldelik gegenereer as pryse vinnig bo en onder die bewegende gemiddelde beweeg. Om hierdie probleem aan te spreek, het 'n hele paar ontleders voorgestel wisselende die gewig faktor van die EMO berekening. (Vir meer inligting Hoe bewegende gemiddeldes gebruik in die handel) Aanpassing bewegende gemiddeldes te Market Aksie Een metode van die aanspreek van die nadele van bewegende gemiddeldes is om die gewig faktor vermenigvuldig deur 'n wisselvalligheid verhouding. Deur dit te doen sal beteken dat die bewegende gemiddelde verder van die huidige prys in wisselvallige markte sal wees. Dit sal toelaat dat wenners uit te voer. As 'n tendens tot 'n einde en pryse te konsolideer. die bewegende gemiddelde sou nader aan die huidige mark aksie beweeg en, in teorie, toelaat dat die handelaar om die meeste van die winste vasgevang tydens die tendens hou. In die praktyk kan die wisselvalligheid verhouding 'n aanduiding soos die Bollinger bandwydte, wat die afstand tussen die bekende Bollinger Bands maatreëls. (Vir meer inligting oor hierdie aanwyser, sien die basiese beginsels van Bollinger Bands.) Perry Kaufman voorgestel vervanging van die gewig veranderlike in die EMO formule met 'n konstante gebaseer op die doeltreffendheid verhouding (EV) in sy boek, New Trading Systems en metodes. Hierdie aanwyser is ontwerp om die sterkte van 'n tendens, omskryf binne 'n verskeidenheid van -1,0 tot 1,0 meet. Dit word bereken met 'n eenvoudige formule: DAAR (totale prysverandering vir tydperk) / (som van absolute prys veranderinge vir elke bar) Dink aan 'n voorraad wat 'n vyf-punt reeks het elke dag, en aan die einde van vyf dae gekry het 'n Altesame 15 punte. Dit sal lei tot 'n ER van 0.67 (15 punte opwaartse beweging gedeel deur die totale 25-punt reeks). Het die aandeel gedaal 15 punte, sal die ER wees -0,67. (Vir meer handel advies van Perry Kaufman, lees Verloor om te wen. Watter strategieë beskryf vir die hantering van verliese met die verhandeling.) Die beginsel van 'n tendense doeltreffendheid is gebaseer op hoeveel directional beweging (of tendens) jy per eenheid van die prys beweging oor 'n gedefinieer tydperk. 'N ER van 1.0 dui aan dat die voorraad is in 'n perfekte uptrend -1,0 verteenwoordig 'n perfekte verslechtering neiging. In praktiese terme, is die uiterstes selde bereik. Om hierdie aanwyser van toepassing te vind die aangepaste bewegende gemiddelde (AMA), sal handelaars moet die gewig bereken met die volgende, eerder kompleks, formule: C (ER (SCF SCS)) SCS 2 Waar: SCF is die eksponensiële konstante vir die vinnigste EMO toelaatbare (gewoonlik 2) SCS is die eksponensiële konstante vir die stadigste EMO toelaatbare (dikwels 30) DAAR is die doeltreffendheid verhouding wat bo die waarde vir C is opgemerk word dan gebruik in die EMO formule in plaas van die eenvoudiger gewig veranderlike. Hoewel moeilik om te bereken met die hand, is die aangepaste bewegende gemiddelde ingesluit as 'n opsie in byna al die handel sagteware pakkette. (Vir meer inligting oor die EMA, lees Verken die eksponensieel Geweegde bewegende gemiddelde.) Voorbeelde van 'n eenvoudige bewegende gemiddelde (rooi lyn), 'n eksponensiële bewegende gemiddelde (blou lyn) en die aangepaste bewegende gemiddelde (groen lyn) word in Figuur 1. Figuur 1: die AMA is in 'n groen en toon die grootste mate van plat te slaan in die reeks gebind aksie gesien op die regterkant van hierdie grafiek. In die meeste gevalle, die eksponensiële bewegende gemiddelde, getoon as die blou lyn, is die naaste aan die prys aksie. Die eenvoudige bewegende gemiddelde is getoon as die rooi lyn. Die drie bewegende gemiddeldes in die figuur is almal geneig om ambagte geheel verslaan op verskillende tye. Dit nadeel om bewegende gemiddeldes het tot dusver onmoontlik om te skakel nie. Gevolgtrekking Robert Colby getoets honderde tegniese-analise-instrumente in die Encyclopedia of Tegniese Markaanwysers. Hy het afgesluit, Hoewel die aangepaste bewegende gemiddelde is 'n interessante nuwe idee met 'n aansienlike intellektuele appèl, ons voorlopige toetse versuim om enige werklike praktiese voordeel te wys om hierdie meer komplekse tendens glad metode. Dit beteken nie handelaars moet die idee ignoreer. Die AMA kan gekombineer word met ander aanwysers aan 'n winsgewende handel stelsel te ontwikkel. (Vir meer inligting oor hierdie onderwerp, lees Ontdek Keltner kanale en Die Chaikin Ossillator.) Die DAAR kan gebruik word as 'n stand-alone tendens aanwyser om die mees winsgewende handel geleenthede raak te sien. As 'n voorbeeld, verhoudings bo 0.30 dui sterk Uptrends en verteenwoordig potensiaal koop. Alternatiewelik, aangesien wisselvalligheid beweeg in siklusse, die aandele met die laagste doeltreffendheid verhouding kan dopgehou word as tempo opportunities. Kaufman Adaptive bewegende gemiddelde Trading Strategie (Setup 038 Filter) I. Trading Strategie Ontwikkelaar: Perry Kaufman (Kaufman Adaptive bewegende gemiddelde 8211 KAMA). Bron: Kaufman, P. J. (1995). Slimmer Trading. Die verbetering van prestasie in veranderende markte. New York: McGraw-Hill, Inc. Konsep: Trading strategie wat gebaseer is op 'n aangepaste geraas filter. Navorsing Doel: Performance verifikasie van die opstel en filter. Spesifikasie: Table 1. Resultate: Figuur 1-2. Handel Setup: Lang ambagte: Die Adaptive bewegende gemiddelde (AMA) opdaag. Kort ambagte: Die Adaptive bewegende gemiddelde draai af. Let wel: Die AMA tendenslyn verskyn om te stop wanneer die markte het geen rigting. Wanneer markte tendens, die AMA tendenslyn inhaal. Handel Entry: Lang ambagte: 'n koop aan die einde geplaas nadat 'n lomp opstel. Kort ambagte: A verkoop aan die einde geplaas nadat 'n lomp opstel. Handel afrit: Table 1. Portefeuljekomitee: 42 futures markte uit vier groot marksektore (kommoditeite, geldeenhede, rentekoerse en regverdigheid indekse). Data: 32 jaar sedert 1980. Toets platform: MATLAB. II. Sensitiwiteit Toets Alle 3-D kaarte is gevolg deur 2-D kontoer kaarte vir Wins Factor, Sharpe Ratio, Ulkus Performance Index, CAGR, Maksimum Onttrekking, Persent Winsgewende Trades, en Gem. Win / Gem. Verlies verhouding. Die finale foto toon sensitiwiteit van Equity kurwe. Getoets Veranderlikes: ERLength amp FilterIndex (Definisies: Tabel 1): Figuur 1 Fondsprestasie (insette: Tabel 1 Kommissie amp glip: 0). AMA (ERLength) is die Adaptive bewegende gemiddelde oor 'n tydperk van ERLength. ERLength is 'n blik terug tydperk van die doeltreffendheid verhouding (EV). Erf ABS (Directioni / Volatilityi), waar 8220abs8221 is die absolute waarde. Directioni Closei Closei ERLength, Volatilityi (ABS (DeltaClosei), ERLength), waar 82208221 is die som oor 'n tydperk van ERLength, DeltaClosei Closei Closei 1. FastMALength is 'n tydperk van die vinnig bewegende gemiddelde. SlowMALength is 'n tydperk van die stadig bewegende gemiddelde. Amai Amai 1 ci (Closei Amai 1), waar ci (Erf (Fast Slow) Stadige) 2, Fast 2 / (FastMALength 1), Slow 2 / (SlowMALength 1). Index: Ek ERLength 2, 100, Stap 2 FastMALength 2 SlowMALength 30 Lang ambagte: As Amai GT Amai 1 amp Amai 1 LT Amai 2 dan MinAMA Amai 1 (Adaptive bewegende gemiddelde opdaag met 'n spilpunt op MinAMA). Kort ambagte: Amai Dit Amai 1 amp Amai 1 GT Amai 2 dan MaxAMA Amai 1 (Adaptive bewegende gemiddelde draai af met 'n spilpunt op MaxAMA). Index: Ek Filteri FilterIndex StdDev (Amai Amai 1, N), waar StdDev is die standaardafwyking van 'n reeks oor N tydperke. N 20 (verstek waarde). Index: Ek FilterIndex 0.0, 1.0, Stap 0,02 N 20 Lang ambagte: 'n koop aan die einde geplaas wanneer Amai GT Amai 1 amp (Amai MinAMA) GT Filteri. Kort ambagte: A verkoop aan die einde geplaas wanneer Amai Dit Amai 1 amp (MaxAMA Amai) GT Filteri. Index: Ek stop verlies afrit: ATR (ATRLength) is die gemiddelde Ware Range oor 'n tydperk van ATRLength. ATRStop 'n veelvoud van ATR (ATRLength). Lang ambagte: A verkoop stop geplaas op toetreevlak ATR (ATRLength) ATRStop. Kort ambagte: A koop stop geplaas op toetreevlak ATR (ATRLength) ATRStop. ATRLength 20 ATRStop 6 ERLength 2, 100, Stap 2 FilterIndex 0.0, 1.0, Stap 0.02Kaufman3 MT4 aanwyser Kaufman3 aanwyser erwe 2 lyne op die grafiek. Die pienk lyn is die oorspronklike Kaufman adaptive bewegende gemiddelde (KAMA) lyn en die swart een is EMO van KAMA. Oor die algemeen aanpasbaar bewegende gemiddeldes te verander gedrag gebaseer op die forex mark toestande. Hulle reageer vinniger om die veranderinge daarom is hulle nie te veel lag. Hoe om die handel met Kaufman 3: Hoekom mag vir die swart lyn oor te steek bo die pienk lyn, - Die prys bar moet sluiting bo die swart lyn. Hoekom mag vir die swart lyn oor te steek onder die pienk lyn, - Die prys bar het om te sluit onder die swart lyn. Kaufman3 MT4 aanwyser 8211 Gebruik twee bewegende gemiddeldes, ek sagest jy om dit te gebruik op groter tydsbestek soos 30min, H1 en H4. Wanneer kers sluiting bo twee MA it8217s tyd om te koop, teenoorgestelde vir verkoop. Parameters: periodAMA 6 8211 tydsduur om sein-tot-ruis verhouding nfast 2 8211 EMO lengte met 'n hoë sein tot ruis bereken nslow 60 8211 EMO lengte met die laagste sein tot ruis G 2.5 8211-lineêre kneuzingen